Cerkev Marije Brezmadežne leži pod škofjeloškim gradom in je z njim tudi povezana s podzemnim rovom. Zgrajena je bila v 14. stol., današnjo baročno podobo pa je dobila po požaru leta 1669.

V notranjosti si lahko ogledate dragocene nagrobnike, kamnito baročno prižnico, na fasadi pa relief križanja. Ob reformah leta 1782 je bil samostan klaris, ki je deloval v sklopu cerkve, razpuščen, prevzele pa so ga uršulinke, ki so v gradu odprle dekliško šolo. Zanimivo je tudi, da naj bi škofjeloške uršulinke Sloveniji predstavile košarko.